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About Detralytics : Modélisation des taux d'intérêt et de l'inflation

Detralytics : Modélisation des taux d'intérêt et de l'inflation

Training Detralytics : Modélisation des taux d'intérêt et de l'inflation (8,10 et 13 novembre 2023) ( 9 CPD)

Ce cours présente les différentes approches de modélisation des
taux d’intérêt ainsi que de l’inflation. La première partie porte sur la
modélisation statique de la courbe des taux dont les modèles de
Nelson-Siegel, Svensson and Smith-Wilson. Ce dernier est
maintenant un standard dans le secteur de l’assurance et est
recommandé dans Solvency II. La seconde partie de ce cours revoit
les modèles de taux stochastiques tels que : Hull & White, Heath-
Jarrow-Morton et G2++. L’objectif n’est pas de présenter une liste
exhaustive de tous les modèles mais plutôt d’acquérir une
connaissance poussée des modèles Gaussiens pour les taux
d’intérêt instantanés et fowards. Ce choix est motivé par la possibilité
de tarifier analytiquement de nombreux produits dérivés. La dernière
section étudie la modélisation de l’inflation avec une présentation
des outils de couverture. Nous présentons le modèle de Jarrow-
Yildirim basé sur une analogie entre deux économies, l’une
domestique et l’autre étrangère. Tout au long de ce module, nous
accordons une attention particulière à l’estimation économétrique
de ces modèles à l’aide de séries temporelles et à leur utilisation en
gestion des risques. Tous les modèles sont implémentés dans des
exemple en R, distribués aux participants.


Le lien d’inscription et d’information.